Tests de stationnarité / racines unitaires

Implémentations natives dans makystats.stationarity_test (distinct des modules d’estimation). Tableaux OLS inspectables, comparaisons multi-spécifications et stratégie ADF séquentielle.

Guide : makystats/stationarity_test/README.md

Import

from makystats import (
    adf, adf_sequential,
    kpss, pp, dfgls, za,
    engle_granger, unit_root_summary,
)

Exemples rapides

print(adf(y, regression="ct").summary())
print(adf(y, regression="ct").ols.summary())

seq = adf_sequential(y)
print(seq.summary())
seq.plot()

print(unit_root_summary(y))

Tests disponibles