makystats
Boîte à outils économétrique pour Python — ARMA, ARMA–GARCH (MV), VAR, VECM / Johansen, ARDL (test aux bornes, ECM), et tests de stationnarité / racines unitaires.
v0.1.5
Python ≥ 3.9
MIT
pip install makystats
Modules
ARMA
AR / ARMA / ARIMA / SARIMA homoscédastiques. Sélection d’ordres, diagnostics, prévisions en niveau avec conservation de l’index.
ARMA–GARCH
MV jointe : moyenne + GARCH / GJR / EGARCH / APARCH / FIGARCH. VaR, ES, saisonnalité.
VAR
VAR OLS natif, IRF, FEVD, causalité de Granger, sélection d’ordres.
VECM
Cointégration de Johansen, p-values MHM, huit cas déterministes, prévisions.
ARDL
Test aux bornes, UECM, ECM restreint, coefficients de long terme, CUSUM.
Stationnarité
ADF, ADF séquentiel, KPSS, Phillips–Perron, DF-GLS, Zivot–Andrews, Engle–Granger.
Installation
pip install makystats
pip install "makystats[numba]"
pip install "makystats[plot]"Voir la page Installation.
Ce site est la vue d’ensemble orientée utilisateur (FR/EN).
Les guides techniques complets sont aussi livrés dans le paquet installé et sur GitHub :
makystats/arma, armagarch, var_model, vecm, ardl
(README.md / DOCUMENTATION.md).
Les images de formules restent dans le dossier docs/ du dépôt
(qui n’est pas la racine GitHub Pages).