ARDL
Modèles autorégressifs à retards échelonnés : test aux bornes, UECM, ECM restreint, coefficients de long terme, CUSUM et prévisions en niveau.
README : makystats/ardl/README.md ·
Formules : DOCUMENTATION.md
Estimation et test aux bornes
res = ardl(y, x=x, lags=2, order=2, case=3).fit()
print(res.summary())
print(res.bounds)
print(res.long_run_table)
tab = select_ardl_order(y, x=x, maxlag=4, maxorder=2, case=3, ic="bic")
Cas déterministes
| case | Signification |
|---|---|
| 1 | Sans constante, sans tendance |
| 2 | Constante restreinte |
| 3 | Constante non restreinte |
| 4 | Tendance restreinte |
| 5 | Constante et tendance non restreintes |
fixed= pour des régresseurs hors relation de cointégration.
Long terme, ECM restreint, prévisions
res.long_run_fitted()
res.plot_long_run()
res.restrict_ecm(drop=["D.R.L1"])
res.restrict_ecm(pvalue=0.10, keep_levels=True)
exog_f = np.full((10, 1), x.iloc[-1])
fc = res.forecast(steps=10, exog_future=exog_f, conf_int=True)
fc_e = res.forecast_ecm(steps=10, exog_future=exog_f, restricted=True, level=True)
Le F aux bornes reste celui du modèle non restreint.
Diagnostics
res.diagnostic_summary(lags_lb=10, nlags_arch=5)
res.test_normality()
res.test_heteroskedasticity(5)
res.test_serial_correlation(10)
res.plot_diagnostics()
res.plot_cusum(alpha=0.05)